Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Анализ ситуации с первичным алюминием – котировки ЛБМ

Анализ ситуации с первичным алюминием – котировки ЛБМ

30 октября 2008, 18:28
Рубрика: В мире
Метки: КРИЗИС, МЕТАЛЛЫ, БИРЖА, LME

Обсудить на форуме

4862 просмотра
АНАЛИЗ ОТ 27 –10 – 2008 относится к первому кругу торгов на ЛБМ и выражается в  долларах за тонну


 


Комментарий: ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН: НОВЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Четвертая неделя октября для первичного алюминия завершилась падением цен на 11.26%. На цены продолжают оказывать влияние слабая ситуация в отрасли цветных металлов и тяжелый экономический кризис, который вынуждает все крупные компании  автомобильного сектора промышленности существенно сокращать продукцию и штат работников.   Резкое повышение курса доллара и внезапное падение цен на нефть, которое достигло минимальной отметки в  63$ за баррель,  являются результатами этой сложной ситуации, даже несмотря на то, что  ОПЕК сократил добычу  нефти до 1.5 миллиона баррелей в день.


Анализ тренда

Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды характеризуются сильной тенденцией к снижению, что подтверждается скользящим средним значением за 18-,  50-  и  200- дней. Все индикаторы импульса, которые измеряют силу тренда в стадии прогресса -  негативны в ситуации недооценки рынка, таким образом, подтверждая сценарий к понижению. 

Предположения: к уровню в 1700 $

Поставки алюминия продолжают увеличиваться и сейчас достигают отметки в более чем 1.5 миллион тон. Нефть подешевела более чем на 50% по сравнению с максимальными ценами июля, а также все больше тормозит китайские рынки. Поэтому понятно, что  технический анализ цен на алюминий показывает тенденцию к снижению. Первый плановый показатель был выделен  на уровне 1800$. В случае если уровень поддержки будет пробит, цены быстро опустятся до  1670$.  Только полное изменение на более чем 2200$ будет способствовать положительной тенденции.


Предполагается, что:















Диапазон колебаний фьючерсов будет варьироваться:  между 2300$ и 1670$
Диапазон колебаний денежных средств в $:  между 2200$ и 1680$
Диапазон колебаний денежных средств в €: между 1600€ и 1350€ 

 


Функциональные предложения по фьючерсам

Держите короткие позиции открытыми, а ограничение убытка на уровне 2200. Наращивайте их при уровне ниже 1800$.


 Функциональные предложения по фиксации цен на физические металлы


Значение цен на рынке наличных  сделок в $  

•  Те, кто покупают физические металлы:  

Цены очень привлекательны даже с учетом возможного дальнейшего спада.

•  Те, кто продают физические металлы:  

Мы предлагаем осуществлять контракты по цене закрытия биржи  на уровне выше 1800$. Откройте  хеджевые позиции на ЛБМ.


Значение цен на рынке наличных  сделок в €

•  Те, кто покупают физические металлы:  

Цены уже хорошие, но они также могут достигнуть уровня в 1350€.

•  Те, кто продают физические металлы:  

Мы предлагаем, осуществлять контракты по цене закрытия биржи  на уровне выше 1800$. Откройте хеджевые позиции на ЛБМ.


ЦЕНЫ НА 3-МЕСЯЧНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ в $ (ежедневно) 






















Сценарий роста

Сценарий снижения

1-й уровень сопротивления 2000

1-й уровень поддержки 1835

2-й уровень сопротивления 2200

2-й уровень поддержки 1670


Краткосрочный тренд за истекший период: снижение

Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение


 


 


Ситуация с запасами





Тенденция к повышению отмечается на рынке США  (+10500 т),  в Азии (+8875 т) и в Европе (+1400 т).




ЦЕНЫ НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК в $ (ежедневно)




                         


















Сценарий роста

Сценарий снижения

1-й уровень сопротивления 1970

1-й уровень поддержки 1770

2-й уровень сопротивления 2200

2-й уровень поддержки 1580


Краткосрочный тренд за истекший период: снижение

Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение


ЦЕНЫ НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК в € (ежедневно)




















Сценарий роста

Сценарий снижения

1-й уровень сопротивления 1550

1-й уровень поддержки 1450

2-й уровень сопротивления 1600

2-й уровень поддержки 1350


Краткосрочный тренд за истекший период: снижение

Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ







































 

3-х месячный фьючерс в $

Цена на рынке наличных сделок в $

Цена на рынке наличных сделок в €

Последнее закрытие биржи

1930

1876

1489.36

Max  в 2008 году

3341

3291.5

2085.6

Min в 2008 году

1930

1876

1489.36

Max за месяц

12687

2638

1827.07

Min за месяц

1930

1876

1489,36


Разбросанная цена за 3 месяца: контанго 54 $

(Значения  MIN и MAX взяты из источников, непосредственно связанных с ЛБМ)   


 


ГРАФИК ЦЕН НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК В ДОЛЛАРАХ



Индекс относ.силы (прим. 14,30,70, зеленый, магнета)  16,67  30.00 70.00



 

Перв.алюминий, цен-ежед. 10/24/2008 C=1876.000 Скольз.сред .3 линии (прим.18,50,100, 0) 2154.444 2430.060 2709.765



 



ГРАФИК ЦЕН НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК В ЕВРО





Оба графика относятся к ценам на металл в доллрах и евро.  График цены  воспроизводит скользящее среднее значение за  18-, 50- и 100-дней. Внизу графика вы найдете  RSI (Индекс относительной силы),  индикатор, который показывает относительную котировку металла, а также ситуацию переоценки рынка  (уровень выше 70) или недооценки рынка (уровень ниже 30).  В настоящее время RSI показывает состояние недооценки рынка.




Толкование и использование доклада:

Тренд показывает основное направление цен. Краткосрочный тренд относится к периоду времени от четырех до пятнадцати дней. Среднесрочный тренд относится к периоду времени от двух-трех до восьми недель. Тренды, описанные в наших графиках, – это тренды в стадии прогресса на момент написания доклада.

В тренде к повышению коэффициент сопротивления – это уровень цен, который препятствует дальнейшему повышению.  В результате чего его стабильность возвращает тренд в исходное состояние, тогда как его нарушение способствует повышению. Сценарий повышения  подтверждается преодолением уровней сопротивления. В тренде к понижению коэффициент поддержки - это уровень цен, который мешает дальнейшему спаду. В связи с этим его стабильность может возвратить тренд в исходное состояние, а нарушение коэффициента способствует спаду. Сценарий спада подтверждается преодолением уровней поддержки. 

Скользящее среднее значение является очень важным показателем направления тенденции. Когда цены выше среднего, обычно рынок находится в фазе подъема, а когда цены ниже среднего, рынок находится в фазе спада.  Прорыв скользящего среднего значения важен либо для прорыва, либо для подтверждения тренда в фазе прогресса.  Когда шкала цен прорывает скользящее среднее значение снизу вверх, перед нами сигнал повышения. И наоборот, когда мы видим прорыв сверху вниз, перед нами сигнал понижения.

Индикатор импульса показывает мощность тренда в стадии прогресса. Он демонстрирует, идет ли тренд по заданному направлению или меняет его. Более того, индикатор показывает крайние ситуации, такие как  переоценка или недооценка рынка. Если индикатор импульса позитивный, перед нами тренд повышения, если импульс негативный – тренд понижения. Если индикатор импульса нейтральный, это значит, что рынок не характеризуется никаким четким направлением. 

Дневной график, а также понедельный или помесячный графики

Дневной график используется аналитиками для определения тренда, а также уровней сопротивления и поддержки в краткосрочный период.  Понедельный или помесячный графики подходят для определения тренда, а также уровней сопротивления и поддержки в среднесрочный и долгосрочный периоды.



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА: данные, приведенные в настоящем докладе, не являются рекомендациями по покупке или продаже. Они представляют собой свободное толкование ситуации на рынке, основанное на техническом анализе.

"CELL-DATA e Win Consulting"  не несет ответственность за потери, связанные с торгами на бирже.  


Английская версия / English version PDF

Компания: CELL-DATA INTERNATIONAL S.r.l., Milano - Italy

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!